Опционы финансовая математика. Содержание


опционы финансовая математика

Античные времена[ править править код ] Опционы финансовая математика из самых ранних примеров финансовой инженерии являются труды древнегреческого философа Фалеса Милетского г. Согласно книге Аристотеля, Фалес на примере использования прессов для оливок показал, как математика может влиять на обогащение, при этом его модель являлась ничем иным, как колл-опциономдающим право купить указанный товар в определённый момент времени [1].

В ней он рассчитал текущую стоимость альтернативных денежных потоков в дополнение к разработке общего метода для выражения инвестиций и решил широкий спектр задач, связанных с процентными ставками.

опционы финансовая математика

Новое время[ править править код ] В году французские математики Блез Паскаль и Пьер Ферма заложили основы теории вероятностей. Поставленная ими задача заключалась в том, чтобы решить, стоит ли делать ставки на то, что при 24 бросаниях игральных костей два раза выпадет по 6 очков.

  • Финансовая математика :: Федеральный образовательный портал - ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ
  • Финансовая математика — Википедия
  • Элвин не ответил; вопрос этот в последние недели все чаще и чаще всплывал в его сознании.
  • Я - Эристон, избранный твоим отцом.
  • Ты слышал, как я повстречал этого робота, - начал Элвин.

Башелье считается первым, кто ввёл в математику броуновское движение и применил его траектории для моделирования динамики цен на акции и расчет опционных цен [2].

Среди используемых в настоящее время в финансовой математике формул и теорий важное место занимают работы Киёси ИтоГарри МарковицаФишера БлэкаМайрона ШоулзаРоберта Мертона [3]. Основные концепции, подходы и методы финансовой математики[ править править код ].

опционы финансовая математика